По всем признакам Воланд — это Сатана и один из важнейших образов романа. Именно образ Воланда связывает сюжетные линии романа в одно целое. Он — свидетель и рассказчик ершалаимской истории, он возвращает Мастера Маргарите, он — виновник необычайных московских событий. Но смысл образа Воланда гораздо глубже его чисто сюжетной роли. 

Человек в "белом плаще с кровавым подбоем" — историческая личность. Понтий Пилат — наместник (прокуратор) Иудеи, представитель римского императора Тиверия. Но, кроме реального, есть еще евангельский Пилат. И есть Пилат булгаковский. Булгаковский Понтий Пилат — человек с больной совестью, измученный одиночеством, для которого встреча с Иешуа - возможность спасения, другой, новой жизни.

Художественное произведение всегда сопротивляется анализу: зачастую не знаешь, с какой стороны подступиться. И все-таки автор оставляет нам возможность проникнуть в глубину текста. Главное — увидеть кончик ниточки, потянув за которую, размотаешь весь клубок. Одна из таких авторских «подсказок» — название произведения.

Хотя роман Мастера назван романом о Понтии Пилате, его главный герой — Иешуа Га-Ноцри. Именно этот человек заставил прокуратора Иудеи Понтия Пилата изменить свою жизнь. Иешуа — человек парадоксальный, который утверждает, что «злых людей нет на свете».

В биографической книге под названием «Жизнь господина де Мольера» (годы создания - с 1932 по 1933), а также в драме «Мольер» («Кабала святош», созданной в период с 1929 по 1936) Михаил Афанасьевич Булгаков поднимает на примере французского комедиографа важную тему: искусство и власть, степень свободы художника и принуждение его трусами, временщиками и ханжами.

В 1930-е годы не печатали прозу Михаила Булгакова. Сатирические повести его также не издавали. Пытаясь применить свои силы в театре, Михаил Афанасьевич пробует облачить сатирическую фантастику в «одежды» драматургии. Так одна за другой возникают пьесы: «Адам и Ева» (год создания - 1931), «Блаженство» (появилась в 1934 году), «Иван Васильевич» (создана в период с 1934 по 1936).

Первая книга прозы Михаила Афанасьевича именовалась по заглавной ее повести — «Дьяволиада» (год создания - 1925). Несмотря на заявленный в названии мистицизм, основное содержание данной книги составляли картины каждодневного быта. Именно в нем Булгаков, вслед за Гоголем, видел мистику. Он как бы пытался постичь мистицизм, нелогичность, «неразумность» общественного бытия. На этом фундаменте покоится и булгаковская сатира.

При том, что Булгаков не выступал за реставрацию старой жизни, он не спешил идеализировать новую Россию. Премьера комедии под названием «Зойкина квартира» (в Третьей студии МХТ, будущем Вахтанговском театре), которая состоялась через 3 недели после премьеры «Турбиных», показала это со всей наглядностью. Граф Обольянинов, сентиментальный монархист, Зоя Пельц, предприимчивая хозяйка мастерской, авантюрист Аметистов — совсем другой, чем в «Турбиных», мир.